Model Risk Validator (Data Scientist) in BCP

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¿Ya sabes que hacemos los MODEL RISK VALIDATOR DATA SCIENTIST en el BCP?

Somos los encargados de validar los procesos asociados a los modelos de Riesgo de Crédito de BCP, a saber: construcción, implantación, calibración, seguimiento, estimación de parámetros, cálculo de capital, cálculo de pérdida esperada para IFRS9 y otros. El validador debe realizar una evaluación crítica, independiente y clara de la metodología empleada en la creación de los modelos y la razonabilidad del uso e integración a la gestión (pautas o políticas, metodologías, modelos y herramientas mencionadas), con el objetivo de obtener una mejora significativa en la gestión de todos los riesgos inherentes en el proceso crediticio del banco.

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Funciones del cargo

Desarrollar y ejecutar los programas de trabajo de validación definidos, colabora en la presentación de resultados y conclusiones, emitiendo una opinión de valor, crítica e independiente sobre los procesos de construcción, implementación, seguimiento y mantenimiento de modelos de riesgos, así como del test de uso o integración en la gestión de estos modelos (monitoreo de pautas, políticas y procesos de gestión de riesgos), del gobierno interno, del entorno tecnológico, consistencia y calidad de la información sobre la que están construidos y aplicados. Focalizado en los modelos asociados a la gestión del riesgo de crédito en Credicorp.
Contrastar, complementar y cuestionar críticamente la información disponible y los usos de los modelos, obteniendo información adicional de valor que sirva de soporte y de contraste, mediante la ejecución de pruebas específicas. Obteniendo conclusiones claras, consistentes y precisas que aporten valor añadido a la gestión y control de riesgos.
Realizar un adecuado seguimiento de las tareas asignadas, de modo que se ejecuten en tiempo y forma, según los planes establecidos.
Lograr la máxima eficacia y eficiencia de los trabajos que desempeña, estableciendo mejoras tanto en la ejecución de los controles, como en la revisión del trabajo realizado y en la infraestructura tecnológica, bases de datos y programas de software empleados para el trabajo de validación interna.
Mantener un ambiente adecuado de trabajo con compañeros, clientes internos/externos de modo que impulse el desarrollo y el mejor clima laboral posible.

Requerimientos del cargo

Eres egresado de la carrera de Estadística, Ingeniería Estadística, Matemáticas, Economía, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o afines.
Tienes 1 año de experiencia en la construcción, validación o seguimiento de modelos (sin considerar prácticas).
Tienes conocimientos en base de datos, interacción de funciones, evaluación de modelos y reportes.
Tienes experiencia en banca, retail, consultoría o telecomunicaciones - deseable
Tienes estudios de ciencia de datos o similares - deseable

Y sobre todo si dominas:

R y/o Python - intermedio (Manejo de datos, interacción de funciones, evaluación de modelos y reportes).
SQL y/o Oracle - intermedio
SAS (Manejo de datos, procesamiento de indicadores estadísticos y modelos) - deseable
Manejo de lenguajes de programación (Java, Visual Basic u otros similares) - deseable

Condiciones

Seguirás sumando experiencia y desarrollo profesional gracias al equipo de grandes líderes, una cultura de colaboración que inspira y oportunidades para innovar. Si estás dispuesto a asumir grandes retos, llegó el momento de sumarte al BCP.

Ingreso a Planilla.
Beneficios Financieros
Oportunidades de Desarrollo

GETONBRD Job ID: 45363

Flexible hours Flexible schedule and freedom for attending family needs or personal errands.

Partially remote You can work from your home some days a week.

Health coverage BCP pays or copays health insurance for employees.

Computer provided BCP provides a computer for your work.

Remote work policy

Hybrid

This job is performed partly from home and partly at the office in Lima (Peru).